koapy 0.1.13

Features

KOAPY 는 키움증권의 OpenAPI 를 Python 에서 쉽게 사용할 수 있도록 만든 라이브러리 패키지 및 툴입니다.

키움에서 제공하는 OpenAPI 를 활용하는데 필요한 아래와 같은 지식들을 알지 못해도, 기본적인 Python 에 대한 지식만 어느 정도 있다면 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것에 초점을 두었습니다.

• 키움에서 제공하는 OpenAPI 의 OCX 라이브러리 구조

• OCX 를 Python 에서 구동하기 위한 PyQt5/PySide2 와 QAxWidget 생성

• 컨트롤에서 함수 호출을 위한 dynamicCall 함수 사용

• 이벤트 처리를 위해 적절한 signal/slot 설정 및 처리

KOAPY 는 아래와 같은 기능을 제공합니다.

• PyQt5/PySide2 를 기반한 GUI 환경에 얽매일 필요 없이 일반적인 라이브러리처럼 가져다 활용할 수 있습니다. CLI 형태로 쓸 수도 있고 이외에 다양한 곳에서도 쉽게 활용이 가능합니다.

• 컨트롤 함수 호출 시 명세에 적혀있는 형태 그대로 Python 함수였던 것처럼 호출이 가능합니다. 이후는 KOAPY 가 유연하게 처리합니다. 매번 명세에 맞게 dynamicCall 의 인자를 적어 넣거나, 모든 존재하는 함수에 대해 미리 래퍼 함수를 손 아프게 만들어놓을 필요가 없습니다.

• 이벤트 처리 및 비동기 프로그래밍에 익숙하지 않더라도 그보다 비교적 쉬운 인터페이스를 통해 관련 기능들을 활용할 수 있습니다. 가장 간단한 로그인 처리부터 TR/실시간 데이터 처리, 그리고 주문처리까지 다양한 시나리오에 대한 기본 이벤트 처리 로직을 제공합니다.

• 주식 기본정보 요청부터 일봉/분봉 등 시세 데이터 확인 그리고 예수금/잔고 확인까지 일반적으로 자주 사용되는 기능들에 대해서 미리 구현된 함수를 제공합니다. 함수 호출 결과 중 테이블성 정보들은 pandas.DataFrame 타입으로 제공해 이후 분석 및 처리가 유용하게끔 했습니다.

• TR 의 입력/출력 데이터 구조, 실시간 데이터별 FID 목록, 에러코드에 대한 설명문 등, 개발하는 과정에서 필요한 여러 메타정보들을 언어 내 라이브러리에서 바로 조회 및 활용이 가능합니다. 매번 매뉴얼 이나 KOAStudio 를 열어서 참고하고 이후 일일이 하나씩 하드코딩할 필요가 없습니다.

• 로컬 네트워크에서 gRPC 를 통한 서버-클라이언트 형태의 구성이 가능합니다. 이를 통해 “라이브러리 호환성으로 인해 32bit 환경에서만 작업되어야 한다” 는 제약을 벗어나 클라이언트는 Python 64bit 를 사용할 수도 있습니다. 더 나아가서는 gRPC 에서 지원하는 모든 다양한 언어를 클라이언트로 작성해 사용하는 방식으로도 확장 가능합니다.

• 이외에 메시징/알람 기능, 휴장일 확인, TR 호출 시 호출 횟수 제한 회피 등 개발 및 활용에 필요한 다양한 부가기능들을 추가로 제공합니다.

• 굳이 Python 코드를 작성하지 않더라도 기본적인 기능들을 활용해볼 수 있도록 여러 커맨드를 포함하는 CLI 를 제공합니다. CLI 를 활용하면 마켓별 코드 목록 확인, 주식 기본정보 확인, 일봉/분봉 데이터 확인 및 저장, 실시간 데이터 구독 등 다양한 기능들을 코드 구현 없이 사용할 수 있습니다. 서버도 CLI 커맨드로 쉽게 띄울 수 있습니다.

아래는 KOAPY 를 활용하는 예시 스크립트 입니다:

import logging
import threading

import grpc

from koapy import KiwoomOpenApiContext
from koapy import RealType

from pprint import PrettyPrinter
from google.protobuf.json_format import MessageToDict
from pandas import Timestamp
from trading_calendars import get_calendar

pp = PrettyPrinter()
krx_calendar = get_calendar('XKRX')

# 주문 테스트 전에 실제로 주문이 가능한지 확인 용도
def is_currently_in_session():
    is_in_session = False
    now = Timestamp.now(tz=krx_calendar.tz)
    today_session = now.normalize()
    if krx_calendar.is_session(today_session):
        opening, closing = krx_calendar.open_and_close_for_session(today_session)
        is_in_session = opening <= now <= closing
    return is_in_session

with KiwoomOpenApiContext() as context:
    # 로그인 예시
    logging.info('Logging in...')
    context.EnsureConnected()
    logging.info('Logged in.')

    # 기본 함수 호출 예시
    logging.info('Getting stock codes and names...')
    codes = context.GetCodeListByMarketAsList('0')
    names = [context.GetMasterCodeName(code) for code in codes]

    # 위에서 가져온 정보로 삼성전자의 code 확인
    codes_by_name = dict(zip(names, codes))
    logging.info('Checking stock code of Samsung...')
    samsung_code = codes_by_name['삼성전자']
    code = samsung_code
    logging.info('Code: %s', code)

    # TR 예시 (opt10081)
    logging.info('Getting daily stock data of Samsung...')
    data = context.GetDailyStockDataAsDataFrame(code)
    logging.info('Daily stock data:')
    print(data)

    # 조건검색 예시
    condition_name = '대형 저평가 우량주'
    logging.info('Getting stock codes with condition: %s', condition_name)
    codes, info = context.GetCodeListByCondition(condition_name, with_info=True)
    print(codes)
    print(info)

    # 주문처리 예시
    first_account_no = context.GetFirstAvailableAccount()

    request_name = '삼성전자 1주 시장가 신규 매수' # 사용자 구분명, 구분가능한 임의의 문자열
    screen_no = '0001'                           # 화면번호
    account_no = first_account_no                # 계좌번호 10자리, 여기서는 계좌번호 목록에서 첫번째로 발견한 계좌번호로 매수처리
    order_type = 1         # 주문유형, 1 : 신규매수
    code = samsung_code    # 종목코드, 앞의 삼성전자 종목코드
    quantity = 1           # 주문수량, 1주 매수
    price = 0              # 주문가격, 시장가 매수는 가격설정 의미없음
    quote_type = '03'      # 거래구분, 03 : 시장가
    original_order_no = '' # 원주문번호, 주문 정정/취소 등에서 사용

    # 현재는 기본적으로 주문수량이 모두 소진되기 전까지 이벤트를 듣도록 되어있음 (단순 호출 예시)
    if is_currently_in_session():
        logging.info('Sending order to buy %s, quantity of 1 stock, at market price...', code)
        for event in context.OrderCall(request_name, screen_no, account_no, order_type, code, quantity, price, quote_type, original_order_no):
            pp.pprint(MessageToDict(event))
    else:
        logging.info('Cannot send an order while market is not open, skipping...')

    # 실시간 예시
    code_list = [code]
    fid_list = RealType.get_fids_by_realtype('주식시세')
    real_type = '0' # 기존 화면에 추가가 아니라 신규 생성

    # 현재는 기본적으로 실시간 이벤트를 무한정 가져옴 (커넥션 컨트롤 가능한 예시)
    logging.info('Starting to get realtime stock data for code: %s', code)
    event_iterator = context.GetRealDataForCodesAsStream(code_list, fid_list, real_type, screen_no=None, infer_fids=True, readable_names=True, fast_parse=False)

    def stop_listening():
        logging.info('Stopping to listen events...')
        event_iterator.cancel()

    threading.Timer(10.0, stop_listening).start() # 10초 이후에 gRPC 커넥션 종료하도록 설정

    # 이벤트 불러와서 출력처리
    try:
        for event in event_iterator:
            pp.pprint(MessageToDict(event))
    except grpc.RpcError as e:
        print(e)

    logging.info('End of example')

이외에 사용법과 관련한 다양한 예시들은 examples 폴더에서 확인 가능합니다.

Installation

해당 라이브러리는 PyPI 를 통해서 설치 가능합니다:

$ pip install koapy

만약에 기본 기능 이외에 추가적인 기능들을 사용하고자 하는 경우, 아래처럼 추가적인 의존성까지 같이 설치해주셔야 합니다.

예를 들어 backtrader 관련 기능들이 구현된 koapy.backtrader 모듈 하위의 기능들을 사용하고자 하는 경우, 관련 의존성을 포함해 설치하기 위해서는 아래 명령을 실행합니다:

$ pip install koapy[backtrader]

자세한 설치방법과 관련해서는 Installation 을 참고하세요.

Usage

설치 이후 세부적인 사용법에 대해서는 Usage 를 참고하세요.

현재 알파 단계이기 때문에 많은 기능들이 실제로 문제없이 동작하는지 충분히 테스트되지 않았습니다. 만약에 실전 트레이딩에 사용하려는 경우 자체적으로 충분한 테스트를 거친 후 사용하시기 바랍니다. 개발자는 라이브러리 사용으로 인해 발생하는 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

또한 알파 단계에서 개발이 진행되면서 라이브러리의 구조가 계속 급격하게 변경될 수 있으니 참고 바랍니다.

Licensing

KOAPY 는 다중 라이선스 방식으로 배포되며, 사용자는 자신의 의도 및 사용 방식에 따라 아래 라이선스 옵션들 중 하나를 선택해 사용할 수 있습니다.

• MIT License

• Apache License 2.0

• GNU General Public License v3.0 or later

라이선스 선택과 관련하여 추천하는 가이드라인은 아래와 같습니다.

• MIT License

  • 일반적인 사용자에게 알맞습니다.

  • 짧고 단순한 라이선스를 선호하시면 해당 라이선스를 선택하세요.

• Apache License 2.0

  • MIT 라이선스와 큰 차이는 없지만, 특허와 관련해서 명시적인 허가조항이 있습니다.

  • 추후 특허권 침해 소송이 우려되는 경우 MIT 라이선스 대신에 선택하시면 됩니다.

• GNU General Public License v3.0 or later

  • FSF/GPL 이 추구하는 Copyleft 의 가치를 따르신다면 선택 가능한 옵션중 하나입니다.

  • 이외에 backtrader 와 관련된 기능들을 활용하시는 경우 해당 패키지는 반드시 GPLv3+ 로만 배포되어야 합니다.

    • 설치시 pip install koapy[backtrader] 명령으로 설치

    • 사용시 koapy.backtrader 모듈 하위의 기능들을 사용

  • 이것은 backtrader 가 GPLv3+ 로 배포되고 있으며, 해당 라이선스의 요구사항에 따라 그것을 사용하는 소프트웨어 또한 GPLv3+ 로 배포되어야 하기 때문입니다.

각 라이선스의 허가 및 요구사항과 관련해서 쉽게 정리된 내용은 tr;dlLegal 에서 참고하실 수 있습니다.

다만 위의 내용이 법률적 조언은 아닌 점 참고 바랍니다.

Reference

개발과정에 있어서 참고하거나 전체적인 투자과정에서 같이 보면 좋을 것 같아 보이는 자료들을 모아봤습니다.

• 파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩

• 퀀트투자를 위한 키움증권 API (파이썬 버전)

• 시스템 트레이딩

• systrader79의 왕초보를 위한 주식투자

Credits

This package was created with Cookiecutter and the audreyr/cookiecutter-pypackage project template.

0.1.12 (2020-10-11)

• Latest release.

0.1.2 (2020-09-19)

• First release on PyPI.